【外匯期權(quán)市場對美國CPI數(shù)據(jù)的反應(yīng)】
⑴外匯期權(quán)市場通常會因關(guān)鍵經(jīng)濟數(shù)據(jù)而出現(xiàn)波動，但目前市場缺乏額外風(fēng)險溢價，表明周三公布的美國CPI通脹數(shù)據(jù)可能打破常規(guī)趨勢。
⑵外匯期權(quán)的隱含波動率是期權(quán)溢價的關(guān)鍵參數(shù)，任何隱含波動率與實際波動率之間的差異都可以被交易。
⑶隔夜期權(quán)是期限最短的期權(quán)，到期時間為紐約時間次日上午10點（倫敦時間下午3點）。盡管包含美國CPI數(shù)據(jù)，主要美元貨幣對的隔夜到期隱含波動率仍保持不變或下降，這表明交易商不預(yù)期數(shù)據(jù)會帶來額外波動，可能會被市場忽略。
⑷自上周五美國月度就業(yè)數(shù)據(jù)公布以來，更廣泛的G10外匯期權(quán)隱含波動率一直在下降，1個月到期的基準合約交易價格處于一個月最低水平，盡管已包含7月8日美國貿(mào)易關(guān)稅豁免的截止日期。
⑸目前外匯期權(quán)的價格走勢更像是處于一個較為健康的市場環(huán)境，缺乏實際的波動率或風(fēng)險，至少在短期內(nèi)，外匯市場仍處于熟悉的區(qū)間內(nèi)。。