【歐元兌美元匯率受期權(quán)到期影響顯著】
⑴ 即將到期的外匯期權(quán)行權(quán)價(jià)對(duì)即期匯率有磁力般的影響。
⑵ 為對(duì)沖貨幣風(fēng)險(xiǎn)而產(chǎn)生的相關(guān)對(duì)沖資金流向會(huì)使匯率被吸引至行權(quán)價(jià)。
⑶ 周三在1.1600 - 25之間有20億歐元的期權(quán)，周五在1.1600有17億歐元。
⑷ 然而，周四紐約時(shí)間上午10點(diǎn)，有50億歐元的1.1600行權(quán)價(jià)期權(quán)到期。
⑸ 目前歐元兌美元匯率在1.1600左右，可能會(huì)被外匯期權(quán)對(duì)沖所錨定。
⑹ 期權(quán)價(jià)格走勢(shì)對(duì)更廣泛的外匯市場(chǎng)有利，但對(duì)歐元兌美元多頭來(lái)說(shuō)，期權(quán)定價(jià)顯示出前進(jìn)道路充滿(mǎn)挑戰(zhàn)。